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常微分方程

前四章回答「怎么求解」:先建立方程的分类语言,再用恰当方程、变量分离、一阶线性与初等变换四类方法覆盖可初等求解的一阶方程,最后处理隐式方程、奇解与包络。第五章起问题转向「解具有什么性质」:存在唯一性定理给出理论地基,线性方程组把求解代数化,幂级数解法接手那些无法初等求解的方程;定性理论则完全放弃求显式解,直接研究轨线的结构;边值问题与首次积分是两条专门工具线。

第一遍沿章节顺序读,每章末尾的例题先自己做一遍再对照解析;第二遍利用笔记的前置与后续关系回补断点。存在唯一性一章的证明较长,初读可先接受结论、只记条件,第二遍再展开 Picard 迭代的细节。

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贯穿整份资料的核心问题

面对一个具体的微分方程,什么时候应该去求显式解,什么时候只能转而研究解的存在性、结构或长期行为?

从「把解求出来」到「理解解本身」:一条连续读完常微分方程的主线。下面每一站都不是独立考点清单,而是替这个问题补上一段必要的解释。

  1. 第 1 站

    第一章 基本概念

    建立全课程的语言:微分方程与常微分方程、阶数与显隐式、线性与非线性、微分方程组与向量形式,以及解、通解、特解、初值问题与边值问题。最后引入积分曲线、方向场与等斜线,为后面的定性理论埋下几何伏笔。

  2. 第 2 站

    第二章 初等积分法

    覆盖四类可初等求解的一阶方程:恰当方程与积分因子、变量分离方程、一阶线性方程、以及通过变量替换化归的齐次方程、伯努利方程与里卡蒂方程。本章也划出了初等积分法的边界——并非所有一阶方程都能初等求解。

  3. 第 3 站

    第三章 解的存在唯一性

    回答「解是否一定存在、是否唯一」:皮卡-林德勒夫存在唯一性定理与 Picard 逐步逼近法、佩亚诺存在定理、Osgood 条件,以及解的延伸定理与第一、第二比较定理。Gronwall 不等式与有限时间爆破是本章的两个重要推论。

  4. 第 4 站

    第四章 奇解与包络

    处理一阶隐式方程:微分法与参数法、克莱罗方程;以及不含于通解族、却与积分曲线族处处相切的奇解。p-判别式与 c-判别式给出寻找奇解与包络的算法,并与教材中的判别定理相对应。

  5. 第 5 站

    第五章 高阶微分方程

    把高阶方程化为一阶方程组,并强调这一化归的普遍性;随后在 n 维空间中重述存在唯一性,讨论解对初值与参数的连续依赖性与连续可微性,以及自治系统的平移不变性。

  6. 第 6 站

    第六章 线性方程组

    线性方程组的一般理论:解矩阵、基本解组与基解矩阵,Wronski 行列式与 Liouville 公式,非齐次方程的常数变易法;然后是常系数方程组的矩阵指数、Jordan 标准形与待定指数函数法,以及高阶线性方程与 Euler 方程。

  7. 第 7 站

    第七章 幂级数解法

    针对无法初等求解的方程,用幂级数表示解:常点邻域的幂级数解法与正则奇点邻域的 Frobenius 方法;并以勒让德方程、贝塞尔方程及其多项式解作为两条经典应用线索。

  8. 第 8 站

    第八章 定性理论

    不再求显式解,转而研究轨线结构:李雅普诺夫稳定性与 V 函数法、相空间与极限环、Poincaré-Bendixson 定理与 Bendixson 判别法、分支现象,以及一维迭代映射与 Li-Yorke 意义下的混沌。

  9. 第 9 站

    第九章 边值问题

    从初值问题转向边值问题:Sturm-Liouville 方程与边界条件、Sturm 比较定理、特征值性质与特征函数系的正交完备性。边值问题的存在性与唯一性远比初值问题复杂。

  10. 第 10 站

    第十章 首次积分

    首次积分是把高阶或高维问题降阶的有力工具:其定义与等价描述、寻找方法、梯度与向量场的正交性、独立首次积分与可解性的关系,以及对称性与 Noether 定理的联系。

  11. 第 11 站

    第十一章 一阶偏微分方程初步

    作为常微分方程方法的延伸,用特征线法处理一阶齐次线性与拟线性偏微分方程,并讨论 Cauchy 问题与特征曲线的几何意义。

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第 1 站

第一章 基本概念

建立全课程的语言:微分方程与常微分方程、阶数与显隐式、线性与非线性、微分方程组与向量形式,以及解、通解、特解、初值问题与边值问题。最后引入积分曲线、方向场与等斜线,为后面的定性理论埋下几何伏笔。

01 · 1.1 微分方程的基本概念

微分方程的基本概念

拿到一个方程先别急着解——先问清它几阶、显式还是隐式、线性还是非线性,因为在常微分方程里,看清对象本身就决定了后面能用哪套工具。

联系未知函数及其导数的方程称为微分方程;未知函数是一元函数、方程中只出现常导数的情形称为常微分方程,出现偏导数的称为偏微分方程。方程中出现的最高阶导数的阶数称为方程的阶,二阶及以上的统称高阶方程。若最高阶导数能从方程中解出,所得形式称为显式方程或规范形式,否则称为隐式方程;若方程关于 是一次的,则称为线性方程。多个未知函数联立得到微分方程组,其中最重要的一阶正规形可写成向量形式 ;把自变量看作时间、未知向量看作状态,就得到微分系统的动力系统观点,相应地有相空间、轨线、相图与平衡点。设 在区间 上有直到 阶的导数,代入后使方程在 上成为恒等式,则称它为方程在 上的解。含 个独立任意常数的解称为通解,不含任意常数的解称为特解;通解以隐式 给出时称为通积分。附加初值条件 的问题称为初值问题(柯西问题), 阶方程需要 个初值条件;若条件给在区间端点,则称为边值问题。一阶方程可写成对称形式 ,此时 与 的地位对称;解在 平面上对应积分曲线,其上每点切线斜率等于 ,全体线素构成方向场,斜率取同一常数 的点的轨迹 称为等斜线。

读到这里,应该能做到:能对一个给定的微分方程准确说出它的阶数、属于显式还是隐式、线性还是非线性,并区分通解、特解、初值问题与边值问题;能解释方向场、等斜线与积分曲线之间的几何关系,并说明为什么 同时为零的点需要单独命名。

公式与边界

$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$
$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$
$\dfrac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y})$
$P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0$
$y(x) = y_0 + \displaystyle\int_{x_0}^{x} f\big(\xi, y(\xi)\big)\, d\xi$

使用前先确认

  1. 1.「阶」指方程中出现的最高阶导数的阶数,与方程中导数的最高次幂无关。
  2. 2.通解的「独立」是指 个任意常数不能互相合并为更少的参数,形式上要求雅可比行列式 。
  3. 3. 阶方程的通解含 个任意常数,相应地初值问题需要 个初值条件;个数必须相配,否则问题或不相容、或解不唯一。
  4. 4.对称形式讨论奇异点时,只有 同时为零的点才是奇异点;只要二者不同时为零,就总能在该点附近解出 或 。
  5. 5.「初值问题必有唯一解」不是无条件的,需要右端函数满足 Lipschitz 型条件。

概念对照

三个容易混淆的术语对照。它们形式相近,但着眼点不同,初学者最容易把「方程组」与「系统」当成一回事而说不清研究对象。

术语形式着眼点典型问题
单个方程一个未知函数及其各阶导数一阶线性方程、二阶常系数方程
微分方程组若干方程联立,如 多个未知函数之间的耦合高阶方程降阶、线性方程组
微分系统与方程组形式相同,属另一种称谓动力系统观点:相空间、轨线、平衡点、稳定性自治系统、奇点分类、极限环

第 2 站

第二章 初等积分法

覆盖四类可初等求解的一阶方程:恰当方程与积分因子、变量分离方程、一阶线性方程、以及通过变量替换化归的齐次方程、伯努利方程与里卡蒂方程。本章也划出了初等积分法的边界——并非所有一阶方程都能初等求解。

02 · 2.1 恰当方程与积分因子

恰当方程与积分因子

如果一个微分形式的左端恰好是某个二元函数的全微分,那么方程就把自己写成了 ,求解退化为「找一个势函数」;积分因子则是把不恰当方程改造成恰当方程的那个乘数。

对一阶方程的微分形式 ,若存在可微函数 使 ,即 、,则称该方程为恰当方程(全微分方程), 称为势函数;此时方程等价于 ,通解以隐式 给出,这正是通积分的典型形态。当 在单连通区域上连续可微时,方程为恰当方程的充要条件是 。若方程本身不恰当,但存在非零函数 使 成为恰当方程,则称 为积分因子。求积分因子的通用框架是:寻找只依赖某个 的积分因子,其充要条件是 只依赖 ,此时 ;把 取作 、、、、、、 等常见组合,就得到一批常用判据。实际操作中更常用的是分组求积分因子法:把方程拆成若干组,各自凑成全微分,再把各组的积分因子合并。

读到这里,应该能做到:能判断一个微分形式是否为恰当方程并求出势函数与通积分;能对不恰当的方程按常用判据找出只依赖 、 或若干典型组合的积分因子;能用分组凑微分的方法处理结构明显的方程。

公式与边界

$P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0$
$du = P\, dx + Q\, dy$
$\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$
$u(x, y) = \displaystyle\int_{x_0}^{x} P(t, y_0)\, dt + \int_{y_0}^{y} Q(x, t)\, dt$
$\mu = \exp\left(\displaystyle\int \Phi(\varphi)\, d\varphi\right),\quad \Phi = \dfrac{\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y}{P\, \varphi_{y} - Q\, \varphi_{x}}$
$\mu(x) = e^{\int \phi(x)\, dx}$(当 $\dfrac{\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x}{Q}$ 只依赖 $x$)

使用前先确认

  1. 1.判定条件 的充分性要求区域是单连通的;在挖去奇点的非单连通区域,它只是局部充分条件,势函数可能无法整体定义。
  2. 2.恰当方程求出的通积分 中,势函数唯一确定到相差一个常数。
  3. 3.积分因子总是存在的(只要 不同时为零),但未必能用初等函数显式表达。
  4. 4.积分因子不唯一:若 是积分因子、 是原方程的首次积分,则 对任意非零可微函数 也是积分因子。
  5. 5.分组法要求两组各自的积分因子能通过函数复合合并为同一个因子,否则分组失败。

概念对照

常用基本微分式。分组凑微分时并不需要重新计算,记住这张表即可直接把结构套上去。

组合对应的全微分

03 · 2.2 变量分离方程

变量分离方程

变量分离的全部内容就是「把 和 分到等号两边,然后各自积分」;真正容易失分的地方不在积分,而在除以因子之前有没有先问一句「这个因子会不会为零」。

对一阶方程的微分形式 ,若 都能写成仅含 的函数与仅含 的函数之积,即 、,则称该方程为变量分离方程。当 时方程也可改写为 ,这是最常见的写法,其中 、。求解步骤是:除以适当的乘积因子把变量分开,再逐项积分,得到隐式通积分 。形如 的方程()可通过代换 化为变量分离方程,这是变量替换思想的第一次出现。

读到这里,应该能做到:能判断一个一阶方程是否为变量分离方程,并正确分离变量、逐项积分求出通积分;能识别 型方程并完成代换;在分离前先检查被除掉的因子是否对应漏解。

公式与边界

$P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0,\quad P = f_1(x) g_1(y),\ Q = f_2(x) g_2(y)$
$\dfrac{dy}{dx} = f(x) g(y)$
$\displaystyle\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)}\, dx + \int \frac{g_2(y)}{g_1(y)}\, dy = C$
$\displaystyle\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\, dx + C$
$u = ax + by + c,\quad \dfrac{du}{dx} = a + b\, f(u)$

使用前先确认

  1. 1.分离时需要除以 ,因此要求该乘积不为零;除以零因子会丢失对应的常数解。
  2. 2.被除掉的因子(显式形式的 ,或微分形式的 、)的零点可能对应常数解 ,需单独检验是否落在通解族之外。
  3. 3. 的代换要求 ;若 ,右端直接是 的函数,属于 的平凡特例,无需代换。
  4. 4.在显式形式 中,若 在区间 上连续、 在区间 上连续且 ,则对任意 初值问题在 附近存在唯一解。

概念对照

两种写法的对照。判断是否为变量分离方程时,用哪种形式看都行,但要注意两种写法下「被除掉的因子」是哪些。

写法形式分离方式被除掉的因子
微分形式除以 与
显式形式

04 · 2.3 一阶线性方程

一阶线性方程

一阶线性方程是初等积分法里最值得背下通解公式的一类:因为它的积分因子只依赖 ,常数变易法、积分因子法、待定公式三条路最后都通向同一个结果。

形如 的方程称为一阶线性微分方程,其中 在区间 上连续; 时称为齐次线性方程,否则称为非齐次线性方程。它的积分因子只依赖 ,为 ,乘上后方程化为 ,两边积分即得通解 。同一结果也可由常数变易法得到:先解齐次方程得 ,再把常数 变易为函数 代入非齐次方程,得 ,积分即得通解。非齐次方程的通解结构是「齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解」。与非线性方程不同,一阶线性方程在 连续的条件下通解公式覆盖了全部解,不存在通解族之外的解。

读到这里,应该能做到:能识别一阶线性方程并写出它的积分因子;能熟练使用常数变易法和积分因子法求通解与初值问题的特解;能说明为什么线性方程不存在奇解。

公式与边界

$y' + P(x)\, y = Q(x)$
$\mu(x) = e^{\int P(x)\, dx}$
$\left(e^{\int P\, dx} y\right)' = e^{\int P\, dx} Q(x)$
$y = e^{-\int P\, dx}\left(\displaystyle\int Q\, e^{\int P\, dx}\, dx + C\right)$
$y(x) = e^{-\int_{x_0}^{x} P(t)\, dt}\left(y_0 + \displaystyle\int_{x_0}^{x} Q(s)\, e^{\int_{x_0}^{s} P(t)\, dt}\, ds\right)$
$y = y_{h} + y_{p}$

使用前先确认

  1. 1.标准形式要求 的系数为 ;若方程以其他系数出现,须先化为 再套公式。
  2. 2. 与 需在所讨论区间 上连续,此时初值问题在 上有唯一解。
  3. 3.齐次线性方程的任一解在区间上或者恒为零、或者恒不为零;特别地,若某点处取零值则解恒为零——这也说明齐次方程没有非零解在内部取零值。
  4. 4.常数变易法只把齐次通解中的常数换成函数,齐次解部分的结构不变,因此必须先正确求出齐次通解。

05 · 2.4 初等变换法

初等变换法:齐次、伯努利与里卡蒂方程

初等变换法的全部技巧只有一句话——通过引入新未知函数,把方程硬拉回已知能解的那几类;齐次方程化为变量分离,伯努利化为线性,里卡蒂在已知一个特解时化为伯努利。

初等变换法(变量替换法)通过引入新的未知函数,把方程转化为已知可解的类型。若 都是 的同次齐次函数,即存在 使 、,则方程称为齐次方程;它有等价刻画 ,用代换 即可化为变量分离方程。形如 的方程,按系数行列式 是否为零分两种情形处理: 时先求出两直线交点、作平移后化为齐次方程; 时两直线平行,令 直接化为变量分离方程。伯努利方程 ()通过代换 精确化为一阶线性方程 。里卡蒂方程 一般无初等解法,但已知一个特解 时,令 可化为伯努利方程 ;已知两个特解可直接化为线性方程,已知三个特解则可写出交比形式的通解。

读到这里,应该能做到:能识别齐次方程、可化为齐次的方程、伯努利方程与里卡蒂方程,并分别为它们选择正确的代换;能说明伯努利方程线性化的完整过程,以及里卡蒂方程的降阶性质。

公式与边界

$P(tx, ty) = t^m P(x, y),\quad Q(tx, ty) = t^m Q(x, y)$
$y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right),\quad x\dfrac{du}{dx} = f(u) - u$
$y' = f\left(\dfrac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right),\quad \Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1$
$y' + P(x)\, y = Q(x)\, y^n$
$z = y^{1-n},\quad z' + (1-n) P(x)\, z = (1-n) Q(x)$
$y' = P(x)\, y^2 + Q(x)\, y + R(x)$
$u' = [2 P(x) y_1 + Q(x)]\, u + P(x)\, u^2$

使用前先确认

  1. 1.齐次方程要求 是同次齐次函数;此处的「齐次」指 的齐次性,与线性方程中的「齐次」含义完全不同。
  2. 2.齐次方程的代换 隐含 ; 附近需单独讨论,必要时改用 反向处理。
  3. 3.可化为齐次的方程要按 是否为零分支: 用平移化为齐次, 用 化为变量分离。
  4. 4.伯努利方程要求 : 时它本身就是线性方程, 时是变量分离方程。
  5. 5.里卡蒂方程仅在已知足够多特解时才有初等解法;一般情形无初等解,这划定了初等积分法的边界。

概念对照

三类典型方程与对应的代换。这张表是本章的检索入口:先判断方程属于哪一类,再选代换。

方程类型标准形式代换化为
齐次方程变量分离方程
伯努利方程线性方程
里卡蒂方程(已知一个特解 )伯努利方程

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第三章 解的存在唯一性

回答「解是否一定存在、是否唯一」:皮卡-林德勒夫存在唯一性定理与 Picard 逐步逼近法、佩亚诺存在定理、Osgood 条件,以及解的延伸定理与第一、第二比较定理。Gronwall 不等式与有限时间爆破是本章的两个重要推论。

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第四章 奇解与包络

处理一阶隐式方程:微分法与参数法、克莱罗方程;以及不含于通解族、却与积分曲线族处处相切的奇解。p-判别式与 c-判别式给出寻找奇解与包络的算法,并与教材中的判别定理相对应。

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第五章 高阶微分方程

把高阶方程化为一阶方程组,并强调这一化归的普遍性;随后在 n 维空间中重述存在唯一性,讨论解对初值与参数的连续依赖性与连续可微性,以及自治系统的平移不变性。

第 6 站

第六章 线性方程组

线性方程组的一般理论:解矩阵、基本解组与基解矩阵,Wronski 行列式与 Liouville 公式,非齐次方程的常数变易法;然后是常系数方程组的矩阵指数、Jordan 标准形与待定指数函数法,以及高阶线性方程与 Euler 方程。

第 7 站

第七章 幂级数解法

针对无法初等求解的方程,用幂级数表示解:常点邻域的幂级数解法与正则奇点邻域的 Frobenius 方法;并以勒让德方程、贝塞尔方程及其多项式解作为两条经典应用线索。

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第八章 定性理论

不再求显式解,转而研究轨线结构:李雅普诺夫稳定性与 V 函数法、相空间与极限环、Poincaré-Bendixson 定理与 Bendixson 判别法、分支现象,以及一维迭代映射与 Li-Yorke 意义下的混沌。

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第九章 边值问题

从初值问题转向边值问题:Sturm-Liouville 方程与边界条件、Sturm 比较定理、特征值性质与特征函数系的正交完备性。边值问题的存在性与唯一性远比初值问题复杂。

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第十章 首次积分

首次积分是把高阶或高维问题降阶的有力工具:其定义与等价描述、寻找方法、梯度与向量场的正交性、独立首次积分与可解性的关系,以及对称性与 Noether 定理的联系。

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第十一章 一阶偏微分方程初步

作为常微分方程方法的延伸,用特征线法处理一阶齐次线性与拟线性偏微分方程,并讨论 Cauchy 问题与特征曲线的几何意义。